Stratégies De Négociation Souples

TSM - Trading Strategy Manager Solution unique pour Trading Strategy Management et Back-testing. TSM - Trading Strategy Manager Un outil puissant et flexible pour la gestion des stratégies de trading, l'optimisation et le backtesting. TSM permet à l'utilisateur de visualiser directement sur le tableau des prix, les signaux d'entrée et de sortie de ses stratégies longues et courtes. TSM comprend un puissant ensemble de stratégies de trading exclusives gagnantes développées et optimisées par ITtrading QuantLab. Ce n'est qu'après des études approfondies et des tests approfondis que ITtrading sélectionne les stratégies les plus performantes pour donner à l'utilisateur la possibilité d'augmenter les bénéfices en minimisant le stress opérationnel. TSM comprend l'outil d'optimisation de la stratégie, la solution avancée pour gérer les meilleures stratégies pour chaque instrument et calendrier. Il est possible d'optimiser et d'affiner la meilleure stratégie choisie, par rapport à l'instrument financier spécifique sélectionné. bt - Backtesting flexible pour Python Qu'est-ce que bt bt est un framework de backtesting flexible pour Python utilisé pour tester des stratégies de trading quantitatives. Backtesting est le processus de test d'une stratégie sur un ensemble de données donné. Ce cadre vous permet de créer facilement des stratégies qui mélangent et correspondent différents Algos. Il vise à favoriser la création de blocs de logique de stratégie faciles à tester, réutilisables et flexibles pour faciliter le développement rapide de stratégies commerciales complexes. Le but: sauver les quants de la réinvention de la roue et les laisser se concentrer sur la partie importante de l'emploi - développement de la stratégie. Bt est codé en Python et rejoint un écosystème dynamique et riche pour l'analyse des données. De nombreuses bibliothèques existent pour l'apprentissage des machines, le traitement du signal et les statistiques et peuvent être utilisées pour éviter de réinventer la roue - ce qui arrive trop souvent quand on utilise d'autres langues qui n'ont pas la même richesse de projets Open Source de haute qualité. Bt est construit sur ffn - une bibliothèque de fonctions financières pour Python. Check it out Un exemple rapide Voici un goût rapide de bt: A Simple Strategy Backtest Let8217s créer une stratégie simple. Nous allons créer une stratégie mensuelle rééquilibrée, à long seulement, où nous placerons des pondérations égales sur chaque actif dans notre univers d'actifs. Premièrement, nous allons télécharger des données. Par défaut, bt. get (alias pour ffn. get) télécharge la fermeture ajustée de Yahoo Finance. Nous allons télécharger des données à partir du 1er janvier 2010 aux fins de cette démo. Une fois que nous avons nos données, nous allons créer notre stratégie. L'objet Stratégie contient la logique de stratégie en combinant divers Algos. Enfin, nous créerons un Backtest. Qui est la combinaison logique d'une stratégie avec un jeu de données. Une fois cela fait, nous pouvons exécuter le backtest et analyser les résultats. Maintenant, nous pouvons analyser les résultats de notre backtest. L'objet Result est un wrapper mince autour de ffn. GroupStats qui ajoute des méthodes auxiliaires.