Utiliser les bandes de Bollinger pour améliorer votre commerce Les bandes de Bollinger ont été à l'origine développées et popularisées par John Bollinger au début des années 19808217. Le concept technique d'utilisation des enveloppes de prix ou 8220bands8221 et des moyennes mobiles n'était pas nouveau, mais Bollinger a apporté des améliorations significatives dans ses bandes qui ont amélioré leur utilité et fait des bandes de Bollinger l'un des indicateurs les plus populaires utilisés par les analystes techniques sur tout marché des capitaux. Cet article et la vidéo va introduire l'indicateur et se concentrer sur deux usages courants pour les bandes de Bollinger et comment ils peuvent être utilisés pour améliorer votre trading. VIDÉO Utilisation des bandes Bollinger Comment l'indicateur est calculé Premièrement, les bandes Bollinger commencent par une moyenne mobile simple. La période la plus courante pour cette moyenne mobile est de 20 périodes. Une moyenne mobile plus courte sera plus sensible aux variations à court terme des prix tandis qu'une moyenne mobile à plus long terme sera plus lisse et moins volatile. Il est généralement une bonne idée de s'en tenir à la période par défaut lors de l'apprentissage de l'utilisation de l'indicateur et attendre pour commencer à expérimenter une fois que vous avez une bonne compréhension de la façon d'utiliser l'indicateur dans votre propre trading. Vous pouvez voir un graphique du stock SPY ci-dessous avec une moyenne mobile de 20 périodes appliquées. Deuxièmement, les bandes situées au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile utiliseront le même nombre de périodes que la moyenne mobile, mais ces bandes ne constituent pas une moyenne de ces données. Les bandes sont placées à deux écarts types par rapport à la moyenne mobile. Comme les écarts-types augmentent lorsque le marché est volatil et se rétrécissent lorsque le marché est moins volatil, la largeur des bandes changera de jour en jour. De cette façon, les bandes de Bollinger peuvent montrer où les prix sont relatifs à la volatilité historique. Si les prix atteignent ou dépassent la fourchette supérieure, les prix sont plus volatils à la hausse qu'ils ne l'ont été au cours des 20 dernières périodes. Il en va de même à l'inverse si les prix sont proches ou au-delà de la bande inférieure de Bollinger. Vous pouvez voir les deux bandes au-dessus et en dessous de la moyenne mobile dans le tableau de SPY ci-dessous. Au point 8220A8221, les prix sont très volatils et les bandes augmentent en largeur. Le point 8220B8221 illustre comment les bandes se rétréciront lorsque la volatilité sera plus faible. Les bandes elles-mêmes ne génèrent pas de signaux commerciaux, mais peuvent aider les commerçants à comprendre où les prix et la volatilité sont maintenant par rapport à l'endroit où ils ont été dans le passé récent. Let8217s jeter un oeil à la façon dont cette information peut être utilisée pour ajuster métiers ou de prendre des mesures. Utiliser les bandes de Bollinger pour identifier les extrêmes de prix Dans une tendance donnée, les prix seront périodiquement corrigés, 8221 ou retrace, avant de continuer. Il est très fréquent que ces retracements, ou corrections, s'arrêtent à la bande de Bollinger supérieure dans une tendance baissière ou à la bande de Bollinger inférieure dans une tendance haussière. Ces extrêmes représentent les niveaux de prix auxquels vous pourriez initier une nouvelle position en faveur de la tendance dominante. De même, ces extrêmes peuvent indiquer un environnement à haut risque pour les métiers à contre-tendance à court terme. Dans le graphique de Google (GOOG) ci-dessous, vous pouvez voir ce retracement et le comportement de continuation pendant une tendance baissière. Comme les prix ont atteint la bande supérieure de Bollinger, ils étaient à risque élevé de renversement en faveur de la tendance précédente. Ceci est courant et peut être un moyen efficace d'identifier les périodes de risque élevé ou les opportunités commerciales. Les bandes de Bollinger peuvent identifier les périodes de volatilité émergente L'exemple ci-dessus illustre comment les bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour identifier les changements potentiels de prix. Les bandes de Bollinger peuvent également être utilisées pour identifier les périodes où des changements de volatilité sont probables. Les bandes de Bollinger font ceci en montrant quand la volatilité atteint des bas extrêmes, par rapport à son histoire récente. Les techniciens se réfèrent à ces périodes de faible volatilité comme des consolidations et de placer leurs métiers en ligne avec les nouvelles tendances qui se forment lorsque les prix éclatent et la volatilité revient sur le marché. Les bandes de Bollinger montrent ces périodes de volatilité extrêmement faible, ou de consolidations, en se rapprochant les unes des autres et en se resserrant ensemble. L'utilisation de bandes de Bollinger comme celui-ci rend très facile d'identifier visuellement les périodes où le marché est plus susceptible de rupture dans le court terme. Cela est important du point de vue du contrôle des risques, ainsi qu'une façon d'identifier les débouchés commerciaux. Option commerçants peuvent utiliser ces squeezes comme un signal de longues straddles ou étranglements, qui ont besoin d'une volatilité élevée pour être rentable. Vous pouvez voir un grand exemple d'un squeeze sur le SPDR Gold Trust ETF (GLD) ci-dessous. Conclusion Bollinger bandes sont un outil technique populaire qui peut transmettre une grande quantité d'informations sur les changements de prix et la volatilité visuellement. Apprendre à utiliser les bandes de Bollinger peut vous aider à améliorer le calendrier de votre contrôle des risques et les entrées commerciales et les sorties. Expérimentez-les vous-même, et apprenez à les appliquer dans votre commerce de papier avant de les utiliser dans le marché en direct. Comment Bollinger Bands utilisé dans le négoce d'options Le prix des options est influencé par la valeur intrinsèque, qui est le prix des actions sous-jacentes, et la valeur extrinsèque, Est composée d'un facteur de valeur temporelle et influencée par la volatilité. Bollinger Bands aider les commerçants de mesurer la volatilité, et donc l'utilisation de Bollinger Bands dans le négoce d'options est très utile pour définir la valeur extrinsèque. En regardant Bollinger Bands sur le stock sous-jacent peut également aider les traders options reconnaître les inversions et les changements de tendance qui affectent les valeurs intrinsèques d'un contrat. Utiliser les bandes de Bollinger pour identifier la volatilité Les bandes de Bollinger peuvent aider un commerçant à identifier une opportunité fondée sur la volatilité. Un facteur dans une prime de contrats d'option est la volatilité implicite, également définie par vega. Vega reflète combien un prix des contrats d'option se déplace en réponse à un mouvement dans le prix des actions sous-jacentes. Lorsque la valeur sous-jacente de la volatilité des valeurs plus élevé, vega pour les contrats d'option associés à la sécurité augmente également. Comme le savent les traders et les analystes techniques, Bollinger Bands est utile pour identifier les changements de volatilité. Comme la distance entre la bande supérieure et la bande inférieure par rapport à la bande médiane, connue sous le nom de largeur de bande, se rétrécit, elle indique une diminution de la volatilité. L'histoire a montré que les périodes de faible volatilité sont suivies par des périodes de forte volatilité, ce qui signifie qu'un rétrécissement des bandes de Bollinger indique une forte volatilité est à venir. Quand l'étroitesse frappe un bas de six mois, il est connu comme un Squeeze. De la même manière, les commerçants peuvent identifier les changements de volatilité et l'évolution des tendances des prix dans un titre pour faire opérer des options en conséquence. Par exemple, du 16 juin au 19 juin 2014, les bandes de Bollinger sur le graphique pour Google (GOOG) se sont rétrécies, indiquant une chute de la volatilité. Les traders expérimentés ont vu cela, sachant qu'une volatilité plus élevée viendrait bientôt. Le jour suivant a vu le double du volume et le stock fermé à 556.36. Un commerçant aurait pu utiliser cette occasion pour acheter des appels avec une grève de 580, ce qui à l'époque aurait coûté à côté de rien. En seulement quelques jours, le 25 juin, le stock a clôturé à 578,65, et le trader aurait pu fermer sa position d'option appréciée avec un bon bénéfice. Rentable pour les marchés Bull ou Bear Un trader peut également faire un mouvement basé sur une volatilité extrêmement élevée, avec des attentes que la volatilité va diminuer. L'avantage de négociation d'options est qu'il est facile de profiter dans n'importe quel marché. Un marché haussier n'est pas nécessaire pour le trader options, et certains jouent seulement l'inconvénient. Une stratégie d'option de base pour un marché baissier est de vendre des options de vente. Si un commerçant veut posséder Apple (AAPL) à un prix très intéressant, vendre un put pourrait lui donner l'opportunité, et sinon, il ou elle au moins recueille la prime. Encore une fois, en utilisant Bollinger Bands pour déterminer les périodes de forte volatilité imminente rend ce scénario rentable pour le commerçant. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Loi qui prévoit un grand nombre de réformes aux lois et aux règlements des régimes de retraite des États-Unis. Cette loi en a fait plusieurs. Une mesure de la part active de la main-d'œuvre d'une économie. Le taux de participation se réfère au nombre de personnes qui sont. L'ensemble du stock de monnaie et d'autres instruments liquides dans l'économie d'un pays à un moment donné. La masse monétaire.
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