Combien d'actions ou de contrats devez-vous prendre par le commerce C'est une question critique, la plupart des commerçants ne savent pas vraiment comment répondre correctement. Position Sizingtrade stratégies sont la partie de votre système commercial qui répond à cette question. Ils vous disent beaucoup de choses pour chaque commerce. Quels que soient vos objectifs, votre stratégie de dimensionnement de position les atteint. De mauvaises stratégies de dimensionnement position sont la raison derrière presque tous les cas de blowouts compte. La gestion de l'argent est un terme très déroutant. Lorsque nous l'avons cherché sur Internet, les seules personnes qui l'utilisaient de la façon dont Van l'utilisait étaient des joueurs professionnels. La gestion de l'argent telle que définie par d'autres personnes semble vouloir dire contrôler vos dépenses personnelles, ou donner votre argent à d'autres pour eux de gérer, ou de contrôle des risques, ou de faire le gainmdashthe maximum de la liste va encore et encore. Pour éviter la confusion, Van a choisi d'appeler la gestion de l'argent sottage satingtrade. quot Stratégies de positionnement sizingtrade répondre à la question, quothow big devrais-je faire ma position pour n'importe quel tradequot position dimensionnement est la partie de votre système commercial qui vous dit ldquohow much. rdquo Once a Commerçant a établi la discipline pour garder leur perte d'arrêt sur chaque métier, sans la question la zone la plus importante de la négociation est dimensionnement de la position. La plupart des gens de Wall Street ignorent totalement ce concept, mais Van croit que le classement de la position et la psychologie comptent pour plus de 90 de la performance totale (ou 100 si chaque aspect du trading est considéré comme psychologique). Le dimensionnement de position est la partie de votre système d'échange qui vous indique combien d'actions ou de contrats à prendre par le commerce. Le mauvais classement de la position est la raison derrière presque tous les cas de coupures de compte. Préservation du capital est le concept le plus important pour ceux qui veulent rester dans le jeu de négociation à long terme. Pourquoi la taille des positions est-elle si importante Imaginez que vous ayez 100 000 à échanger. Beaucoup de commerçants (ou investisseurs, ou joueurs) sauter juste dedans et décider d'investir une quantité substantielle de cette valeur (25.000 peut-être) sur un stock particulier parce qu'ils ont été dits au sujet de lui par un ami, ou parce qu'il a semblé comme un grand achat . Peut-être qu'ils décident d'acheter 10 000 actions d'un seul stock parce que le prix est de seulement 4,00 par action (ou 40 000). Ils n'ont pas de sortie pré-planifiée ou une idée au sujet de quand ils vont sortir du commerce si elle arrive à aller contre eux et ils risquent par la suite beaucoup de leurs 100.000 initiale inutilement. Pour prouver ce point, wersquove fait de nombreux jeux simulés dans lequel tout le monde obtient les mêmes métiers. À la fin de la simulation, 100 personnes différentes auront 100 actions finales différentes, à l'exception de ceux qui font faillite. Et après 50 métiers, wersquove vu actions finales qui vont de faillite à 13 millionmdashyet tout le monde a commencé avec 100.000, et ils ont tous eu les mêmes métiers. Le dimensionnement des positions et la psychologie individuelle ont été les seuls deux facteurs impliqués mdashwhich montre juste combien dimensionnement position importante est vraiment. Supposons que vous avez un portefeuille de 100 000 et que vous décidez de ne risquer que 1 sur une idée commerciale que vous avez. Vous risquez 1000. C'est le montant RISQUE sur l'idée de négociation (commerce) et ne doit pas être confondu avec le montant que vous avez effectivement investi dans l'idée de négociation (commerce). Donc thatrsquos votre limite. Vous décidez de RISQUE seulement 1 000 sur une idée donnée (commerce). Vous risquez plus que votre portefeuille devient plus gros, mais vous ne risquez 1 de votre portefeuille total sur une seule idée. Maintenant, supposons que vous décidez d'acheter un stock qui était au prix de 23,00 par action et vous placez un arrêt de protection à 25, ce qui signifie que si le prix baisse à 17,25, vous êtes hors du métier. Votre risque par action en dollars est de 5,75. Puisque votre risque est de 5,75, vous divisez cette valeur en 1 (1 000) et trouvez que vous êtes en mesure d'acheter 173 actions, arrondies à la plus proche part. Travailler par vous-même afin que vous compreniez que si vous obtenez arrêté de ce stock (c'est-à-dire le stock tombe 25), vous perdrez seulement 1 000, ou 1 de votre portefeuille. Personne n'aime perdre, mais si vous n'avez pas eu l'arrêt et le stock a chuté à 10,00 par action, votre capital commencerait à disparaître rapidement. Une autre chose à noter, c'est que vous allez acheter environ 4000 de stock. Encore une fois, travaillez-vous pour vous-même. Multiplier 173 actions par le prix d'achat de 23,00 par action et vosquoy obtenir 3 979. Ajouter des commissions et ce nombre finit par être environ 4.000. Ainsi, vous achetez 4 000 actions, mais vous ne risquez que 1 000 ou 1 de votre portefeuille. Et puisque vous utilisez 4 de votre portefeuille pour acheter le stock (4.000), vous pouvez acheter un total de 25 actions sans utiliser de pouvoir d'emprunt ou de marge, comme les courtiers l'appellent. Cela peut ne pas ressembler à ldquosexyrdquo comme mettre une quantité substantielle d'argent dans un stock qui ldquotakes off, mais cette stratégie est une recette pour le désastre et se produit rarement. Vous devriez le laisser sur les tables de jeu à Las Vegas où il appartient. Protéger votre capital initial en employant des stratégies efficaces de dimensionnement de position est vital si vous voulez commercer et rester sur les marchés sur le long terme. Van croit que les personnes qui comprennent le dimensionnement de la position et qui ont un système raisonnablement bon peuvent généralement atteindre leurs objectifs en développant la bonne stratégie de dimensionnement de la position. Position SizingmdashHow beaucoup est assez Start petit. Tant de commerçants qui négocient une nouvelle stratégie commencent par risquer immédiatement le montant total. La raison la plus fréquente donnée est qu'ils donrsquot veulent ldquomiss outrdquo sur ce grand métier ou longue strie gagnante qui pourrait être juste autour du coin. Le problème est que la plupart des commerçants ont une chance beaucoup plus grande de perdre qu'ils ne de gagner alors qu'ils apprennent les subtilités de la négociation de la nouvelle stratégie. Il vaut mieux commencer petit (très petit) et minimiser la ldquotuition payrdquo pour apprendre la nouvelle stratégie. Donrsquot s'inquiètent des coûts de transaction (comme les commissions), juste s'inquiéter d'apprendre à commercer la stratégie et suivre le processus. Une fois que vous avez prouvé que vous pouvez constamment et de façon rentable commerce de la stratégie sur une période significative de temps (mois, pas jours), vous pouvez commencer à ramper vos stratégies de dimensionnement de position. Gérer les stries perdantes. Assurez-vous que votre algorithme de dimensionnement de position vous aide à réduire la taille de la position lorsque l'équité de votre compte est en baisse. Vous devez avoir des manières objectives et systématiques d'éviter l'illiction de ldquogamblerrsquos. La fausseté gamblerrsquos peut paraphrased comme ceci: après une strie perdante, le pari suivant a une meilleure chance d'être un gagnant. Si thats votre croyance, vous serez tenté d'augmenter votre taille de position quand vous shouldnrsquot. Donrsquot atteindre les objectifs de profit basé sur le temps en augmentant la taille de votre position. Trop souvent, les commerçants s'approchent de la fin du mois ou de la fin du trimestre et disent: «Je me suis promis de faire un dollar à la fin de cette période. La seule façon que je peux faire mon objectif est de doubler (ou triple, ou pire) ma taille de position. Ce processus de réflexion a entraîné de nombreuses pertes énormes. S'en tenir à votre plan de dimensionnement de position Nous espérons que ces informations vous aideront à vous orienter vers un état d'esprit qui valorise la préservation du capital. J'ai parlé à beaucoup de gens qui ont explosé leurs comptes. I donrsquot pense Ive entendu une personne dire qu'il ou elle a pris petite perte après petite perte jusqu'à ce que le compte est descendu à zéro. Sans aucun doute, l'histoire du compte explosé impliquait des tailles de position inappropriées ou des mouvements de prix énormes, et parfois une combinaison des deux. MdashD. R.Barton, Jr. Le meilleur endroit pour en savoir plus sur ce sujet: Le jeu Sizingtrade Trading Simulation de position C'est un jeu de simulation développé par Dr. Tharp et modelé après son célèbre jeu de marbre. Vous n'apprenez pas seulement sur le dimensionnement de position, vous obtenez également à l'expérience de la façon dont les gains importants et les grandes pertes vous effet. Cela vous aide à mieux comprendre comment vous pourriez réagir à de véritables hauts et des bas du marché. Comme avec les métiers réels, therersquos seulement une position sizingtrade question de répondre: ldquoHow beaucoup je risque sur chaque positionrdquo correctement gérer votre risque et vous serez sur votre chemin vers les profits. Faites-le mal et youll explosez votre compte. Les premiers niveaux du jeu vous enseigner les stratégies de positionnement de dimensionnement et l'importance des grands multiples R. Si vous n'êtes pas familier avec la façon dont les R-multiples fonctionnent, le jeu est un excellent moyen pratique d'apprendre. Vous travaillerez également avec des concepts de systèmes avancés comme la probabilité vs l'espérance. Au fur et à mesure que vous progressez, le jeu change de système, vous pouvez donc expérimenter ce que les itrsquos aiment échanger des probabilités et des espérances différentes. À partir du niveau 5, vous aurez la possibilité d'aller long ou court sur un métier, ce qui signifie que vous pouvez aller avec soit la probabilité ou l'espérance. Espérons que vous apprendrez combien il est dangereux de parier contre l'espérance, même si vous obtenez à quotbe rightquot plus souvent. Dans les niveaux 6 à 10, vous gagnez de grands R-multiples en laissant vos profits fonctionner sur une position gagnante. Perdre des métiers se produire rapidement, mais gagner des métiers prendre du temps à se développer pleinement. Une fois un métier gagnant commence, vous devez décider combien de risque. Vous risquez seulement une partie de vos bénéfices pour un gain plus modeste, ou tous pour un coup à la lune Comme vous jouez, vous apprendrez tout sur la façon dont vos émotions affectent votre commerce, ce qui vous aide à développer la discipline. Pour compléter le jeu et le faire à travers les dix niveaux, vous devez prouver votre compétence dans quatre domaines clés: L'importance des R-multiples La différence entre l'espérance et la probabilité Laisser les profits fonctionner sans les laisser échapper et en utilisant des stratégies positionnement dimensionizingtrade pour s'assurer Vous avez un commerce à faible risque. Le jeu Position Sizingtrade est conçu pour conduire ces principes à la maison en vous donnant l'expérience de faire (ou de perdre) de l'argent dans un environnement sûr. Les trois premiers niveaux sont gratuits. Également ces articles sont tous sur le dimensionnement de position: Le Guide définitif des stratégies de dimensionnement de position. Comme le titre l'implique, c'est la source définitive sur le sujet. Les commerçants sérieux utilisent ce manuel comme un guide de référence pour leurs stratégies. Introduction aux stratégies de classement des positions Cours d'apprentissage en ligne: comprend des activités d'apprentissage audio-visuel et interactif qui expliquent ce sujet compliqué en termes clairs et faciles à comprendre. 39 Messages Hi all. La plupart des articles sur le dimensionnement de la taille du positionnement n'indiquent PAS comment prendre en compte le facteur de risque dans vos termes de devise locale. Ceci est crucial si vous voulez avoir une prise sur votre gestion de l'argent. Je l'ai pensé à travers l'ampli va tenter un guide étape par étape sur le dimensionnement de position de dimensionnement de lot. Experts, veuillez me corriger où je me trompe. Comme un quotnewbiequot à FX, tous les articles que j'ai lus m'a donné le sentiment que les explications ont obtenu de a-y MAIS arrêt court de z. Le z étant comment considérer le risque dans vos termes de devise LOCAUX. De nombreux articles préconisent l'utilisation d'un maximum de 2 de votre capital afin que vous puissiez durer plus longtemps dans votre voyage commercial. C'est une bonne chose. Mais ce qui n'est pas clair est la façon de la taille dans vos termes de devise locale. Certains articles fourniront ensuite des liens vers les calculateurs de taille de position. Mais bon, n'est-il pas important de savoir exactement comment calculer le risque car c'est mon risque. Ou préférez-vous sauter l'ampli penser dépendre de certaines calculatrice en ligne black-box 1) Taille du compte (dans votre monnaie locale) S10,000 (S). La monnaie locale dans cet exemple. Est de SGD 2) Risque par transaction 2 de capital dans vos termes de devise LOCAL 0,02 x S10,000 S200 par trade 3) Convertir le risque par transaction de vos termes de devise LOCALE à la devise que vous TRADING eg. Si trading EUR USD, convertir à la devise dans le devis direct, le USD. EUR USD 1.2500 gt signifie EUR1 USD1.25 la devise NON cité dans la base de 1 est la devise que vous voulez convertir. Dans cet exemple. USD S1.2346 USD1 Risque par transaction en USD S200 1.2346 US162 4) Déterminez le nombre de pips à votre stop loss à partir de votre prix d'entrée, par exemple. Acheter EUR USD 1.2500 stop loss 1.2475 pips à SL 1.2500 - 1.2475 0.0025 OU 25 pips 5) Risque USD par pip USD162 25 pips à SL USD6.48 6) Calculer la plus petite valeur de la devise pour la devise que vous négociez. par exemple. EUR USD est coté à 4 décimales. Donc la valeur la plus petite de tique (aka 1 pip) est 0,0001 par exemple. USD JPY est coté à 2 décimales. Donc la plus petite valeur de tick (aka 1 pip) est 0.01 pour EUR USD, si elle déplace 1 pip, pour a. STANDARD lot, votre compte se déplacera de 0.0001 x 100.000 USD10. MINI lot 0,0001 x 10 000 USD1. MICRO lot 0.0001 x 1.000 USD0.10. NANO lot 0.0001 x 100 USD0.01 7) Puisque je veux risquer USD6.48 par pip. Aka pour chaque mouvement pip contre moi, je vais perdre USD6.48 Si j'achète 1 lot standard amp EUR USD se déplace 1 pip contre moi, je vais perdre USD10. Si j'achète 0.648 lots STANDARD, pour 1 pip contre moi, je vais perdre USD6.48 OU je peux acheter 6.48 MINI lots, pour 1 pip contre moi, je vais perdre USD6.48 OU je peux acheter 64.8 MICRO lots, pour 1 pip Contre moi, je perdre USD6.48 OU je peux acheter 648 lots NANO, pour 1 pip contre moi, je vais perdre USD6.48 Que ce soit pour le commerce STANDARD, MINI, MICRO ou NANO dépend de votre type de compte. Est-ce un pur MICRO lots SEULEMENT compte Si oui, le commerce 64,8 MICRO lots. Est-ce un compte flexible (peut négocier STANDARD, MINI, MICRO ou NANO). Alors vous pouvez échanger l'un ou l'autre. Assurez-vous d'entrer les unités correctes. Modifié: fautes d'orthographe correcte Peut-être que je manque quelque chose ici, mais je ne vois pas le point de ceci. Par exemple, ma monnaie locale est NZD. Mon compte de trading peut être en USD. Donc quel que soit le solde du compte, c'est ce que je suis prêt à risquer. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des conversions complexes et longues sur ma MONNAIE LOCALE. Je suis prêt à risquer 2 du compte, indépendamment de la monnaie dans laquelle le compte est basé po Comme TheMAXX dit, monnaie locale se réfère à la devise de base de votre compte (USD dans votre exemple). Vous avez absolument raison que si vous souhaitez risquer 2 de votre compte, peu importe la monnaie de votre compte est 2. Toutefois, si vous êtes Yen commerce par exemple, comment savez-vous quelle quantité d'acheter ou de vendre la conversion en L'étape 3 est nécessaire afin d'aligner la devise de votre compte avec la devise que vous négociez à l'époque. Comme l'a dit econbizer, la plupart des tutoriels sur cet aspect de la gestion des risques ignorent cette section. Focus sur le processus et les bénéfices suivront Pour être certain de risquer exactement 2 de votre compte, la taille de la position devra être changé à chaque changement de pip. Ce n'est vraiment pas réaliste, donc ne peut que se rapprocher de 2, parfois il finira par être plus et parfois moins. En allant avec l'exemple que vous avez fourni de la taille du compte SGD 10.000 et le risque sur un commerce 2 SGD 200 S1.2346 USD1 Risque par transaction en USD S200 1.2346 US162 Disons donc que vous achetez 25.000 de EUR USD à 1,25 avec un arrêt de 65 pip et permet Dire que vous obtenez arrêté à 1,2435 pour une perte de 0,0065 X 25 000 162,5 en USD (permet juste autour de 162 à cause de la simplicité) Tant que 1USD est encore SGD 1.2346 vous êtes ok (2 perte), mais si dans l'intervalle USD est devenu plus fort contre SGD alors vous perdez plus de 2 en monnaie locale. Permet de dire dans l'intervalle 1USD SGD 1.2386. Dans ce cas 162 perte devient SGD 200.6532 qui est plus de 2 dans votre monnaie locale Si, d'autre part SGD devient plus forte. Si 1USD 1.2306 alors la perte 162 est seulement SGD 199.3572 qui est moins de 2. Rejoint Feb 2013 Statut: Membre 428 Messages Au PO, Pour être sûr de risquer exactement 2 de votre compte, la taille de position devra être changée avec chaque Changement de pip. Ce n'est vraiment pas réaliste, donc ne peut que se rapprocher de 2, parfois il finira par être plus et parfois moins. En allant avec l'exemple que vous avez fourni de la taille du compte SGD 10.000 et le risque sur un commerce 2 SGD 200 S1.2346 USD1 Risque par transaction en USD S200 1.2346 US162 Disons donc que vous achetez 25.000 de EUR USD à 1,25 avec un arrêt de 65 pip et permet Disons que vous obtenez arrêté à 1.2435 pour un .0065 X 25.000. Point intéressant que vous faites ici Combien d'oscillation prix plus vous aurait besoin de voir pour tout changement significatif dans le risque Je pense que ce serait vraiment un problème si vous étiez la négociation sur des périodes très longues. Je ne vois pas que la négociation intraday et hebdomadaire serait affectée à beaucoup par cette fluctuation. Focus sur le processus et les profits suivront
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